Gestión de activos · Fráncfort · 380.000 M€ en activos
De ciclos de atribución de cuatro días a respuestas esa misma mañana
El equipo de performance de our customer dependía de extracciones SQL, hojas de cálculo y presentaciones reconstruidas a mano. Con DataQube, el mismo análisis es una conversación y el paquete del comité se actualiza solo cada lunes.
El problema: análisis atrapado en pipelines
El flujo de atribución cruzaba el warehouse, un motor de riesgo, un feed de benchmark, archivos de investigación y PowerPoint. Cada trimestre, los analistas reconciliaban snapshots a mano y reconstruían el deck desde cero.
Dónde se iba el trimestre
horas por cicloEstimación del propio equipo de performance. Solo cuatro de treinta y dos horas eran análisis humano de valor.
El cuello de botella no era la inteligencia, sino la confianza de extremo a extremo entre el warehouse y la sala del comité.
Del problema a la respuesta
Así se desarrolla la pregunta del trimestre como una sola sesión gobernada — basada en conversaciones reales con clientes.
La pregunta
Antes de tocar datos, el agente recupera lo que el equipo ya ha validado.
Lo que el equipo ya sabíaLa extracción es gobernada de extremo a extremo: consultas de solo lectura con su referencia de auditoría.
Ejecución gobernadaSELECT p.period_week,
SUM(h.weight * r.total_return) AS fund_return,
SUM(b.weight * r.total_return) AS bench_return
FROM holdings h
JOIN returns r USING (isin, period_week)
JOIN benchmark_weights b USING (isin, period_week)
JOIN periods p USING (period_week)
WHERE p.quarter = '2026-Q3' AND h.portfolio = 'EEA'
GROUP BY p.period_week ORDER BY p.period_week;| Métrica | Fondo | MSCI Europe | Activo |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad total T3 | +0.9% | +3.1% | -2.2 |
| Drawdown relativo máximo | — | — | -2.5 |
| Tasa de acierto (semanas) | 6 / 13 | — | -0.5 |
| Tracking error (realizado) | 3.1% | — | +0.3 |
13 semanas · agregado semanal
Con ambos lados de la comparación, la atribución toma forma — descompuesta en el registro y graficada junto a él.
El análisisRentabilidad acumulada vs índice
European Equity Alpha vs MSCI Europe · T3 2026
Neto de comisiones, EUR. Datos de demostración.
Riesgo activo por fuente
Contribución al tracking error ex ante
El hallazgo llega con su cadena de evidencia — cada cifra trazable hasta su consulta, ejecución o documento.
El hallazgo — con evidenciaDos valores de Industriales causaron 71 pb de la pérdida de selección de 86 pb
Ambos valores incumplieron la guía de capex la misma semana de agosto. El peso activo combinado es de 240 pb — el riesgo específico aporta ya el 46% del tracking error, cerca del techo de mandato del 3,0%. Las decisiones de asignación fueron netamente positivas y no requieren cambios.
La sesión termina donde termina el trimestre: un deck listo para el comité.
El entregableEl despliegue: todo dentro del perímetro
DataQube se desplegó en el clúster Kubernetes de our customer en Fráncfort, completamente aislado y con inferencia en GPU internas. Una capa de conexión gobernada agrupa Snowflake, el almacén de operaciones y SharePoint detrás de una única interfaz auditada, y las credenciales nunca llegan al modelo de IA.
Instalación y revisión de seguridad
Helm install en el clúster existente, revisión con CISO e integración SIEM en la misma semana.
Primer equipo en producción
European Equity Alpha conectó warehouse y benchmark; la primera pregunta de atribución se resolvió en una mañana.
Despliegue organizativo
Renta fija, ALM y ESG se incorporaron con barreras de información expresadas como políticas.
El resultado
Cuando los auditores visitaron en enero, la cadena de procedencia de cada cifra del comité fue una exportación, no una investigación arqueológica.
“La presentación que lee el comité se construyó sola a las 06:00 y cada cifra enlaza con la consulta y la sección exacta de archivo de la que procede.”
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