Gestion d'actifs · Francfort · 380 Md€ d'actifs
De quatre jours d'attribution à des réponses le matin même
L'équipe performance de our customer travaillait avec des extractions SQL, des feuilles de calcul et des decks reconstruits à la main. Avec DataQube, la même analyse devient une conversation et le pack du comité se met à jour chaque lundi.
Le problème: l'analyse piégée dans les pipelines
Le flux d'attribution traversait warehouse, moteur de risque, benchmark, fichiers SharePoint et PowerPoint. Chaque trimestre, les analystes réconciliaient les snapshots et reconstruisaient le deck.
Où partait le trimestre
heures par cycleEstimation de l'équipe performance. Seules quatre heures sur trente-deux relevaient vraiment de l'analyse humaine.
Le goulot n'était pas l'intelligence, mais la confiance de bout en bout entre le warehouse et le comité.
Du problème à la réponse
Voici comment la question du trimestre se déroule en une seule session gouvernée — d'après de réelles conversations clients.
La question
Avant de toucher aux données, l'agent rappelle ce que l'équipe a déjà validé.
Ce que l'équipe savait déjàL'extraction est gouvernée de bout en bout : requêtes en lecture seule, chacune avec sa référence d'audit.
Exécution gouvernéeSELECT p.period_week,
SUM(h.weight * r.total_return) AS fund_return,
SUM(b.weight * r.total_return) AS bench_return
FROM holdings h
JOIN returns r USING (isin, period_week)
JOIN benchmark_weights b USING (isin, period_week)
JOIN periods p USING (period_week)
WHERE p.quarter = '2026-Q3' AND h.portfolio = 'EEA'
GROUP BY p.period_week ORDER BY p.period_week;| Indicateur | Fonds | MSCI Europe | Actif |
|---|---|---|---|
| Performance totale T3 | +0.9% | +3.1% | -2.2 |
| Drawdown relatif max. | — | — | -2.5 |
| Taux de réussite (semaines) | 6 / 13 | — | -0.5 |
| Tracking error (réalisé) | 3.1% | — | +0.3 |
13 semaines · agrégation hebdomadaire
Avec les deux côtés de la comparaison, l'attribution prend forme — décomposée dans le registre et mise en graphique à côté.
L'analysePerformance cumulée vs indice
European Equity Alpha vs MSCI Europe · T3 2026
Net de frais, EUR. Données de démonstration.
Risque actif par source
Contribution au tracking error ex ante
Le constat arrive avec sa chaîne de preuve — chaque chiffre traçable jusqu'à sa requête, son exécution ou son document.
Le constat — preuves jointesDeux titres Industrie expliquent 71 pb de la perte de sélection de 86 pb
Les deux titres ont manqué leur guidance capex la même semaine d'août. Le poids actif combiné est de 240 pb — le risque spécifique contribue désormais à 46 % du tracking error, proche du plafond de mandat de 3,0 %. Les décisions d'allocation sont nettement positives et n'appellent aucun changement.
La session se termine là où se termine le trimestre : un deck prêt pour le comité.
Le livrableLe déploiement: tout dans le périmètre
DataQube a été déployé dans le cluster Kubernetes de our customer à Francfort, entièrement isolé, avec inférence sur GPU internes. Une couche de connexion gouvernée regroupe Snowflake, le trade store et SharePoint derrière une seule interface auditée, et les identifiants n'atteignent jamais le modèle d'IA.
Installation et revue sécurité
Installation Helm dans le cluster existant, revue CISO et intégration SIEM la même semaine.
Premier desk en production
European Equity Alpha connecté au warehouse et au benchmark; la première question d'attribution a été résolue le matin même.
Déploiement à l'échelle
Fixed Income, ALM et ESG intégrés avec barrières d'information exprimées en politiques.
Le résultat
Quand les auditeurs sont venus en janvier, la chaîne de provenance de chaque chiffre était une exportation, pas un chantier d'archéologie.
“Le deck lu par le comité s'est construit à 06:00 et chaque chiffre renvoie à la requête et à la section de fichier exactes.”
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